《壽險精算課程設計-可變利率下壽險純保費精算模型的改進》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。

1、各專業(yè)全套優(yōu)秀畢業(yè)設計圖紙燕山大學壽險精算課程設計題目：可變利率下壽險純保費精算模型的改進學院（系）：理學院年級專業(yè)：統(tǒng)計學學號：3學生姓名：指導教師：燕山大學課程設計（論文）任務書院（系）：理學院層教學單位：統(tǒng)計學系學號3學生姓名楊藍超專業(yè)（班級）11統(tǒng)計2班設計題目可變利率下壽險純保費精算模型的改進設計技術參數(shù)利率分布壽險純保費精算設計要求1．嚴格遵守學習紀律，不遲到、早退、不曠課；2．學習態(tài)度端正,勤于思考,注重理論聯(lián)系實踐；3．了解課程的基本理論和基本知識,概念清晰，主次分明；4．推導嚴謹,條理清楚,層次分明,結論正確,撰寫規(guī)范,圖表清晰工作量1．選題以及基礎理論學習：2天2．搜集、

2、整理相關資料：3天3．對問題進行建模：8天4．文檔編排：1天工作計劃1．確定課程設計內容；第1~2天2．搜集、整理相關資料；第3~5天3．對問題進行建模；第6~10天4．結合理論、軟件進行模型求解；第11~13天5．對論文細節(jié)進行修改，提交課程設計論文第14天參考資料[1]李秀芳,傅安平.壽險精算[M].北京:中國人民大學出社,2002.[2]N.L.Bowers.:精算數(shù)學[M].余躍年,鄭溫瑜譯.上海:科學技術出版社,1998.[3]SGKellison.利息理論[M].尚汗翼譯.上海:科學技術出版社,1998.指導教師簽字基層教學單位主任簽字說明：此表一式四份，學生、指導教師、基層教學

3、單位、系部各一份。2014年11月24日燕山大學課程設計評語表指導教師評語：成績：摘要本文根據(jù)實際情況將利率作為變量,建立了可變利率下的壽險純保費精算模型,從而對將利率看作常數(shù)的當前使用的壽險純保費精算模型進行了改進將利率看作常數(shù)的當前使用的壽險純保費精算模型進行了改進。利率是經(jīng)常變化的。假設變利率是相關的,一般可用AR(自回歸)模型,或用水平模型,或基于水平模型的利率結構轉換模型來描述利率的波動。利率的波動可歸結為兩種情況:第一種情況是利息強度是連續(xù)變化的;第二種情況是利率是離散變化的。由于第二種情況是實際中最常見的,因此,本文主要探討利率離散變動下的純保費精算模型。根據(jù)利率函數(shù)的概率分布

4、情況,分三種情況加以探討。關鍵詞：利率分布;壽險;純保費精算AbstractInthispaper,theinterestrateasthevariableaccordingtotheactualsituation,establishedapurelifeinsuranceactuarialmodelundervariableinterestrates,thustocutinterestratesasconstantlifeinsurancepremiumactuarialmodelscurrentlyusedareimprovedrateasconstantcurrentrefinedli

5、feinsurancepremiumusingnumericalmodelwasimproved.Interestrateisoftenchange.Ifvariablerateisrelated,generallyavailableAR(autoregressive)model,oramodel,orbasedontheinterestratestructuretransformationlevelmodeltodescribethevolatilityofinterestrates.Interestratevolatilitycanbeclassifiedintotwotypes:the

6、firstistheintereststrengthvarycontinuously;secondistheinterestrateisdiscretechanges.Thesecondisthemostcommonpractice,therefore,thispapermainlydiscussesthepurepremiumrateactuarialmodelunderdiscretechanges.Accordingtotheprobabilitydistributionoftheinterestratefunction,threecasesof.Keywords:Interestra

7、tedistribution;lifeinsurance;purepremiumactuarial目錄摘要IIAbstractII第1節(jié)各年利率取不同的確定值1第2節(jié)各年利率的聯(lián)合分布是有限離散概率分布下的精算模型2第3節(jié)各年的利率相互獨立且服從同一概率分布的情形4參考文獻6第1節(jié)各年利率取不同的確定值首先，我們考慮各年利率取不同的確定值得情況，這是對當前的精算模型中各年利率相同這一條件的放寬，此時的利率函數(shù)