《隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型【開題報(bào)告】》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、畢業(yè)論文開題報(bào)告數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型一、選題的背景與意義二戰(zhàn)結(jié)束以來，隨著保險(xiǎn)精算行業(yè)的迅速發(fā)展，各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯露。其中,利率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)的負(fù)而影響極大?，F(xiàn)實(shí)生活中為計(jì)算簡便，通常采用固定利率的做法，計(jì)算保險(xiǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。然而，大多數(shù)情況卜?利率并不是一層不變的，利率隨著經(jīng)濟(jì)周期、國家宏觀政策等的變動(dòng)而變動(dòng)，這就不可避免地對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)造成沖擊,從而導(dǎo)致壽險(xiǎn)業(yè)在經(jīng)營上困難重重。以美國為例，從1989年開始就有大量保險(xiǎn)公司倒閉，其中不乏財(cái)力雄厚的公司。這些公司破產(chǎn)的原因固然很多，但都或多或少與利率風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。就中國的壽險(xiǎn)業(yè)狀況看，□改革開

2、放以來，我國壽險(xiǎn)業(yè)也取得了巨大的發(fā)展空間。但我國由于壽險(xiǎn)行業(yè)起步較晚，各項(xiàng)政策措施都不是很完善，更容易受到來自利率的沖擊。屮國壽險(xiǎn)公司的資金一直以來主要存放在銀行，適用的是普通銀行相應(yīng)的基準(zhǔn)利率。從1985年開始，由于我國面臨著越來越嚴(yán)重的通貨膨脹，導(dǎo)致銀行利率不斷攀升，在傳統(tǒng)壽險(xiǎn)精算固定利率的情況下，屮國壽險(xiǎn)公司損失H趨嚴(yán)重，利差嚴(yán)重成了壽險(xiǎn)業(yè)的心腹大患。如何解決這個(gè)問題，顯得至關(guān)重要，故此，對(duì)影響利差的因素——利率波動(dòng)的研究迫在眉睫。傳統(tǒng)精算理論屮，預(yù)定利率是確定的，它往往決定了一個(gè)保單十幾年甚至幾十年的評(píng)估利率水平。當(dāng)實(shí)際利率與預(yù)定利率之間只有很小的岀入時(shí)，經(jīng)

3、過一二十年的利滾利Z后就會(huì)產(chǎn)生巨額差別。通常情況下，保期越長，保費(fèi)越高，付費(fèi)期越短。則利率風(fēng)險(xiǎn)的影響越大。預(yù)定利率越高，保費(fèi)越低，反Z則越高。在壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，利率具有隨機(jī)性,由利率波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)較之保險(xiǎn)公司面臨的死亡風(fēng)險(xiǎn)更為危險(xiǎn)。因而，隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)研究逐步受到重視。越來越多的專家、學(xué)者投入到壽險(xiǎn)屮的隨機(jī)利率波動(dòng)性研究，以期解決利率風(fēng)險(xiǎn)給保險(xiǎn)行業(yè)帶來的毀滅性災(zāi)難。基于壽險(xiǎn)行業(yè)而臨的利率風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，本文選擇對(duì)隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型進(jìn)行了構(gòu)建，使壽險(xiǎn)行業(yè)能夠更好的應(yīng)對(duì)利率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，保持保險(xiǎn)行業(yè)的穩(wěn)定增長。二、研究的基本內(nèi)容與擬解決的主要問題1、研究的基本內(nèi)容本文

4、主要對(duì)隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算進(jìn)行研究。首先，從理論分析角度，簡要說明利率波動(dòng)對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)的影響；其次，在國內(nèi)外學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，假定隨機(jī)利率的基本分布，討論相應(yīng)的精算問題。本文著重討論隨機(jī)利率下的生存年金組合和壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金問題。2、擬解決的主要問題（1）介紹各種利率的不同表達(dá)方式。（2）在隨機(jī)利率下，給出生存年金組合值和壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金的計(jì)算表達(dá)式。（3）該隨機(jī)利率模型的一個(gè)應(yīng)用。三、研究的方法與技術(shù)路線研究方法：在傳統(tǒng)壽險(xiǎn)精算的基礎(chǔ)上，引入隨機(jī)利率，采用隨機(jī)過程理論對(duì)隨機(jī)利率建立模型,假定英基本分布，從而構(gòu)建出隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模利。技術(shù)路線：隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型理論分

5、析實(shí)證分析利率波動(dòng)對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)影響極大傳統(tǒng)壽險(xiǎn)精算生存年金壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金隨機(jī)過程理論引入隨機(jī)利率建立隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型—個(gè)應(yīng)用四、研究的總體安排與進(jìn)度（-）啟動(dòng)階段（2010年11月29日麗）：確定指導(dǎo)教師、屮報(bào)畢業(yè)論文題目，師生雙向選題，指導(dǎo)教師下達(dá)任務(wù)書，指導(dǎo)學(xué)生查閱文獻(xiàn)，做好開題前期工作。（-）開題階段（2010年12月24日前人在廣泛查閱資料的基礎(chǔ)上，完善課題研究方案，完成文獻(xiàn)綜述和開題報(bào)告等工作，準(zhǔn)備開題論證和初期檢查工作。(三)實(shí)施階段(2011年4月29日前)：杳找資料，廣泛閱讀，進(jìn)行課題的實(shí)驗(yàn)、設(shè)計(jì)、調(diào)研及結(jié)果的處理與分析等，完成論文寫作或畢業(yè)設(shè)計(jì)說

6、明書，進(jìn)行畢業(yè)論文的審閱和修改完善。五、主要參考文獻(xiàn)[1]BellhouseD.R.,H.H.Panje匸Stochasticmodelingofinterestrateswithapplicationstolifecontingencies-PartII[J].JournalofRiskandInsurance.1981.(47):628-637.[2]BeekmanJ.A.,FuelingC.P..Interestandmortalityrandomnessinsomeannuities[J].Insurance:MathematicsandEconomics.

7、1990.(9):185-196.[3]BeekmanJ.A..FuelingC.R.Extrarandomnessincertainannuitymodels[J].Insurance:MathematicsandEconomics.1991?(10):275-287.[4]EtienneMarceau,PatriceGaillardet乙Onlifeinsurancereservesinastochasticmortalityandinterestratesenvironment^].Insurance:MathematicsandEconomics.199