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1、天弘添利分級債券型證券投資基金2011年1季度報告天弘添利分級債券型證券投資基金2011年第1季度報告2011年3月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一一年四月二十一日天弘添利分級債券型證券投資基金2011年1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年4月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資

2、組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱天弘添利分級債券交易代碼164206契約型證券投資基金，本基金《基金合同》生效之日起5年內(nèi)，添利A自《基金合同》生效基金運作方式之日起每滿3個月開放一次，添利B封閉運作并上市交易；本基金《

3、基金合同》生效后5年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）?；鸷贤?010年12月3日報告期末基金份額總額2,999,796,578.66份本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，力投資目標(biāo)求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個方面的分析和預(yù)測，確定經(jīng)濟(jì)變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風(fēng)險的潛在影響。基于各類券種對利率、通脹的反應(yīng)，制定有效的投資策略，在控制利率投資策略風(fēng)險、信用風(fēng)險以及流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)上，主動構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合，力爭獲取超額收益。此外，

4、通過對首次發(fā)行和增發(fā)公司內(nèi)在價值和一級市場申購收益率的全面分析，積極參與新股申購，獲得較為安全的新股申購收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中國債券總指數(shù)本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中較低風(fēng)險的基金品種，其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣風(fēng)險收益特征市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起5年內(nèi)，本基1天弘添利分級債券型證券投資基金2011年1季度報告金經(jīng)過基金份額分級后，添利A為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的基金份額；添利B為較高風(fēng)險、較高收益的基金份額?；鸸芾砣颂旌牖鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司下屬兩級基金的基

5、金簡稱添利A添利B下屬兩級基金的交易代碼164207150027A類B類報告期末下屬兩級基金的份額總額1,999,816,746.99份999,979,831.67份下屬兩級基金的風(fēng)險收益特征低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定較高風(fēng)險、較高收益§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2011年1月1日-2011年3月31日）本期已實現(xiàn)收益15,802,738.20本期利潤14,102,035.23加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0047期末基金資產(chǎn)凈值3,006,176,822.22期末基金份額凈值1.002

6、單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2010年12月3日-2010年12月31日）本期已實現(xiàn)收益5,991,621.69本期利潤8,303,953.19加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0028期末基金資產(chǎn)凈值3,008,077,309.04期末基金份額凈值1.003注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所

7、列數(shù)字。3、本基金合同生效日為2010年12月3日，截止2010年12月31日本基金合同生效不足兩個月，按照基金法的規(guī)定，未編制當(dāng)期季度報告。本基金在本報告期內(nèi)，單獨列示披露基金合同生效起至上個季度季末的財務(wù)指標(biāo)。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長業(yè)績比較業(yè)績比較基準(zhǔn)凈值增長階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益收益率標(biāo)準(zhǔn)差①-③②-④率①②率③④2天弘添利分級債券型證券投資基金2011年1季度報告過去三個月0.40%0.07%0.08%0.10%0.32%-0.03%3.2.2自基金合同

8、生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較天弘添利分級債券基金份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2010年12月3日至2011年3月31日）注：1、本基金合同于2010年12月3日生