《風(fēng)險(xiǎn)型決策分析.ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、第三章風(fēng)險(xiǎn)型決策分析什么是風(fēng)險(xiǎn)？1、風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)于不愿發(fā)生的事件發(fā)生的不確定性之客觀體現(xiàn)。－A.H.威雷特2、風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)定的不確定性。－F.H.奈特3、風(fēng)險(xiǎn)是指實(shí)際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果相背離從而產(chǎn)生損失的一種不確定性。－我國(guó)學(xué)者風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵風(fēng)險(xiǎn)衡量公式R=f(C，P)1、風(fēng)險(xiǎn)意味著出現(xiàn)損失，或者是未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)值。2、這種損失出現(xiàn)與否是一種不確定性隨機(jī)現(xiàn)象，它可用概率表示出現(xiàn)的可能程度，不能對(duì)出現(xiàn)與否作出確定性判斷。什么是風(fēng)險(xiǎn)型決策風(fēng)險(xiǎn)型決策，是指決策者根據(jù)幾種不同自然狀態(tài)可能發(fā)生的概率所進(jìn)行的決策。決策者所采用的任何一個(gè)行動(dòng)方案都會(huì)遇到一個(gè)以上自然狀態(tài)所引起的不同結(jié)果，這些結(jié)果

2、出現(xiàn)的機(jī)會(huì)是用各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率來表示的。不論決策者采用何種方案，都要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，所以。這種決策屬于風(fēng)險(xiǎn)型決策。風(fēng)險(xiǎn)型決策的內(nèi)涵條件（1）存在著決策者希望達(dá)到的目標(biāo)（如收益最大或損失最?。?；（2）存在著兩個(gè)或兩個(gè)以上的方案可供選擇；（3）存在著兩個(gè)或兩個(gè)以上不以決策者主觀意志為轉(zhuǎn)移的自然狀態(tài)（如不同的天氣對(duì)市場(chǎng)的影響）；（4）可以計(jì)算出不同方案在不同自然狀態(tài)下的損益值；（5）在可能出現(xiàn)的不同自然狀態(tài)中，決策者不能肯定未來將出現(xiàn)哪種狀態(tài)，但能確定每種狀態(tài)出現(xiàn)的概率。第一節(jié)期望值準(zhǔn)則及其應(yīng)用一、期望值一個(gè)決策變量d的期望值，就是它在不同自然狀態(tài)下的損益值（或機(jī)會(huì)損益

3、值）乘上相對(duì)應(yīng)的發(fā)生概率之和。決策變量的期望值包括三類：損失期望值（成本、投資等）收益期望值（利潤(rùn)、產(chǎn)值等）機(jī)會(huì)期望值（機(jī)會(huì)收益、機(jī)會(huì)損失等）第一節(jié)期望值準(zhǔn)則及其應(yīng)用二、期望值決策準(zhǔn)則：根據(jù)每個(gè)方案的期望值選擇收益期望最大者或者損失期望最小者為最優(yōu)方案。例1:某化工廠為擴(kuò)大生產(chǎn)能力,擬定了三種擴(kuò)建方案以供決策:1.大型擴(kuò)建;2.中型擴(kuò)建;3.小型擴(kuò)建.如果大型擴(kuò)建,遇產(chǎn)品銷路好,可獲利200萬元,銷路差則虧損60萬元;如果中型擴(kuò)建,遇產(chǎn)品銷路好,可獲利150萬元,銷路差可獲利20萬元;如果小型擴(kuò)建,遇產(chǎn)品銷路好,可獲利100萬,銷路差可獲利60萬元.根據(jù)歷史資料,預(yù)測(cè)未

4、來產(chǎn)品銷路好的概率為0.7,銷路差的概率為0.3,試作出最佳擴(kuò)建方案決策。表1：某化工廠擴(kuò)建問題決策表單位：萬元（1）計(jì)算各方案的期望收益值:大型擴(kuò)建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=122(萬元)中型擴(kuò)建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(萬元)小型擴(kuò)建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(萬元)（2）選擇決策方案根據(jù)計(jì)算結(jié)果,大型擴(kuò)建方案能獲利122萬元,中型擴(kuò)建方案能獲利111萬元,小型擴(kuò)建方案能獲利88萬元。因此,選擇大型擴(kuò)建方案是決策最優(yōu)方案。解：例2：某副食商店銷售鮮魚，平均售價(jià)為16元/公斤，平均成本8元/公斤。

5、銷售宗旨是當(dāng)天進(jìn)貨當(dāng)天銷售。如果當(dāng)天賣不出去，折價(jià)處理平均損失2元/公斤，已知該店以往每天鮮魚銷售的市場(chǎng)需求量狀態(tài)及其概率資料如表2所示，試問該店管理者應(yīng)如何決策每天進(jìn)貨量？表2：市場(chǎng)銷售資料單位：萬元市場(chǎng)需求（公斤/天）100200300400概率P.0.20.50.20.1（1）首先計(jì)算各個(gè)方案在不同自然狀態(tài)下的收益值將計(jì)算的各項(xiàng)收益值填入下表（2）計(jì)算各方案的期望收益值例3：某冷飲廠擬確定今年夏天某種冷飲的月計(jì)劃產(chǎn)量。該種冷飲每箱成本為100元，售價(jià)為200元，每箱銷售后可獲利100元。如果當(dāng)天銷售不出去，每剩下一箱就要由于冷藏費(fèi)及其他原因而虧損60元。通過統(tǒng)計(jì)分

6、析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，確認(rèn)當(dāng)年市場(chǎng)銷售情況如表3所示日銷售量（箱）200210220230概率P0.30.40.20.1表3：冷飲日銷售量概率表問該廠今年夏天每日生產(chǎn)量應(yīng)定為多少，才能使利潤(rùn)最大？（1）首先計(jì)算各個(gè)方案在不同自然狀態(tài)下的收益值。設(shè)A代表日計(jì)劃產(chǎn)量，D代表市場(chǎng)的日可能銷售量，則每日利潤(rùn)額的計(jì)算方法如下：（2）計(jì)算各方案的期望收益值（3）根據(jù)期望收益最大原則，應(yīng)選擇日產(chǎn)量210箱第一節(jié)期望值準(zhǔn)則及其應(yīng)用三、期望損失決策準(zhǔn)則期望值決策法則也可以從另一角度，即期望損失的角度來進(jìn)行分析，期望損失遵從以不同方案的期望損失作為擇優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)，選擇期望損失最小的方案為最優(yōu)方案。冷飲

7、廠的案例也可以期望損失最小原則進(jìn)行決策：表4：冷飲不同日產(chǎn)量方案的損失表期望損失決策準(zhǔn)則第一節(jié)期望值準(zhǔn)則及其應(yīng)用四、風(fēng)險(xiǎn)型決策中完整情報(bào)的價(jià)值1、完整情報(bào)：指對(duì)決策問題做出某一具體決策行動(dòng)時(shí)所出現(xiàn)的自然狀態(tài)及其概率能提供完全確切、肯定的情報(bào)。也稱完全信息。2、完整情報(bào)價(jià)值：等于利用完整情報(bào)進(jìn)行決策所得到的期望值減去沒有這種情報(bào)而選出的最優(yōu)方案的期望值。它代表我們應(yīng)該為這種情報(bào)而付出的代價(jià)的上限。完整情報(bào)價(jià)值的意義（1）通過計(jì)算信息價(jià)值，可以判斷出所作決策方案的期望利潤(rùn)值隨信息量增加而增加的程度。（2）通過計(jì)算信息價(jià)值，可使決策者在重大問題