《關(guān)于多險(xiǎn)種隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、碩士學(xué)位論文DOCTORALDISSERTATION論文題目關(guān)于多險(xiǎn)種隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究作者姓名張海琳學(xué)科專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師王永茂教授2016年5月中圖分類號：O211學(xué)校代碼：10216UDC：511密級：公開理學(xué)碩士學(xué)位論文關(guān)于多險(xiǎn)種隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究碩士研究生：張海琳導(dǎo)師：王永茂教授申請學(xué)位：理學(xué)碩士學(xué)科專業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)所在單位：理學(xué)院答辯日期：2016年5月授予學(xué)位單位：燕山大學(xué)ADissertationinStatisticsSTUDIESONMULTI-INSURANCERANDOMRISKMODELSbyZhangHailinSupervi

2、sor:ProfessorWangYongmaoYanshanUniversityMay,2016燕山大學(xué)碩士學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：此處所提交的碩士學(xué)位論文《關(guān)于多險(xiǎn)種隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究》，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，在燕山大學(xué)攻讀碩士學(xué)位期間獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。論文中除已注明部分外不包含他人已發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本文的研究工作做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式注明。本聲明的法律結(jié)果將完全由本人承擔(dān)。作者簽字：日期：年月日燕山大學(xué)碩士學(xué)位論文使用授權(quán)書《關(guān)于多險(xiǎn)種隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究》系本人在燕山大學(xué)攻讀碩士學(xué)位期間在導(dǎo)師

3、指導(dǎo)下完成的碩士學(xué)位論文。本論文的研究成果歸燕山大學(xué)所有，本論文的研究內(nèi)容不得以其它單位的名義發(fā)表。本人完全了解燕山大學(xué)關(guān)于保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向有關(guān)部門送交論文的復(fù)印件和電子版本，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)燕山大學(xué)，可以采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存論文，可以公布論文的全部或部分內(nèi)容。保密□，在年解密后適用本授權(quán)書。本學(xué)位論文屬于不保密□。（請?jiān)谝陨舷鄳?yīng)方框內(nèi)打“√”）作者簽名：日期：年月日導(dǎo)師簽名：日期：年月日摘要摘要隨著時代的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)因子越來越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)理論的研究變得更為重要。破產(chǎn)理論是風(fēng)險(xiǎn)理論研究的核心內(nèi)容，因此本

4、文在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣模型的基礎(chǔ)上，致力于研究多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題，為保險(xiǎn)公司降低破產(chǎn)概率提供更加符合實(shí)際的理論依據(jù)。針對這類模型，本文主要從以下兩個方面的破產(chǎn)問題進(jìn)行分析：考慮保險(xiǎn)公司會將多余的資本投入到金融市場，以提高賠付能力，避免破產(chǎn)，同時考慮到干擾因素對保險(xiǎn)公司的影響，建立了帶投資和干擾的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，假定保費(fèi)收取過程和索賠過程均服從復(fù)合泊松過程，利用條件期望和隨機(jī)過程理論研究模型的性質(zhì)，得到了破產(chǎn)概率表達(dá)式及其上界。并給出了保費(fèi)額和理賠額均服從指數(shù)分布時，破產(chǎn)概率上界隨保費(fèi)額、投資額、理賠額的變化關(guān)系；然后，將復(fù)合泊松模型推廣為

5、復(fù)合二項(xiàng)分布模型，研究了帶投資和干擾的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型，利用鞅分析方法得到了破產(chǎn)概率的一般公式和Lundberg不等式?？紤]隨機(jī)利率、通貨膨脹率對保險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)效益的影響，建立了隨機(jī)利率下的帶干擾的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，并分別探討了兩種不同分布下的破產(chǎn)概率：首先，假定保費(fèi)收取過程和索賠發(fā)生過程服從復(fù)合二項(xiàng)分布，保費(fèi)由常速率收取的固定保費(fèi)和隨機(jī)保費(fèi)兩部分組成，建立隨機(jī)利率下混合保費(fèi)收入的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，其次，將復(fù)合二項(xiàng)模型推廣為復(fù)合負(fù)二項(xiàng)模型，同時考慮投資過程和干擾因素，研究了一類隨機(jī)利率下帶投資和干擾的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，采用鞅等隨機(jī)理論研究這兩類模型的性質(zhì)，分

6、別得到了破產(chǎn)概率及其上界，并給出了破產(chǎn)概率與利率、通貨膨脹率的關(guān)系；關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)模型；多險(xiǎn)種；破產(chǎn)概率；干擾；隨機(jī)利率；鞅-I-燕山大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractWiththedevelopmentofthetimes,riskfactorismoreandmorecomplex,thestudyofrisktheoryhasbecomemoreimportant.Ruintheoryisthecorecontentofrisktheory,thisarticleisdevotedtostudyruinprobabilityproblemsof

7、multi-insurancemodelsonthebasisoftheclassicriskmodelanditsextendedmodels.Providingtheacturaltheorybasisforinsurancecompanytoreducetheruinprobability.Aimingatthiskindofmodel,weanalyzetheruinproblemmainlyfromthefollowingtwoaspects:First,consideringinsurancecompanywillputextracapi

8、talintothefinancialmarkets,inordertoimprovetheabilityo