《博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金2011年半年度報(bào)告.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金2011年半年度報(bào)告2011年6月30日基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2011年8月27日博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金2011年半年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金的基金合同規(guī)定，于2011年8月

2、26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年1月1日起至6月30日止。博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金2011年半年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄11.1重要提示11.2目錄2§2基金簡(jiǎn)介42.1基

3、金基本情況42.2基金產(chǎn)品說(shuō)明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相關(guān)資料5§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)53.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)53.2基金凈值表現(xiàn)5§4管理人報(bào)告74.1基金管理人及基金經(jīng)理情況74.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明94.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明94.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明104.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望104.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明114.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的

4、說(shuō)明11§5托管人報(bào)告115.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明115.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明125.3托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)12§6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）126.1資產(chǎn)負(fù)債表126.2利潤(rùn)表136.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表146.4報(bào)表附注15§7投資組合報(bào)告337.1期末基金資產(chǎn)組合情況337.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合347.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)347.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合

5、的重大變動(dòng)357.5期末按債券品種分類的債券投資組合367.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)367.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)367.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)367.9投資組合報(bào)告附注36§8基金份額持有人信息378.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)378.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金的情況38§9開(kāi)放式基金份額變動(dòng)38§10重大事件揭示38博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金2011年半年度報(bào)告10.1基

6、金份額持有人大會(huì)決議3810.2基金管理人、基金托管人的專門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng)3810.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟3810.4基金投資策略的改變3810.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況3810.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況3910.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況3910.8其他重大事件39§11備查文件目錄4211.1備查文件目錄4211.2存放地點(diǎn)4211.3查閱方式42博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金2011年半年度報(bào)告§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金名稱博時(shí)轉(zhuǎn)債

7、增強(qiáng)債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券基金主代碼050019交易代碼050019基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2010年11月24日基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額3,072,159,108.25份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A類博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C類下屬分級(jí)基金的交易代碼050019050119報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額1,751,544,295.80份1,320,614,812.45份2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)通過(guò)自上而下的

8、分析對(duì)固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)進(jìn)行配置，并充分利用可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，實(shí)施對(duì)大類資產(chǎn)的配置，在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益。投資策略本產(chǎn)品的類屬資產(chǎn)配置策略主要通過(guò)自上而下的宏觀分析，結(jié)合量化的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合判斷