《金融衍生工具—教學大綱》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。

1、衍生金融工具課程教學大綱1課程基本信息課程編號:123406111中文名稱：衍牛金融工具課程類別：專業(yè)必修課總學時：48學時英文名稱：DerivateFinancialInstrument開課時間：2013-2014學年第二學期總學分：3學分期末考核方式：考查；開卷先修課程：后續(xù)課程:適用專業(yè)：11級金融學學院適用專業(yè)1?經(jīng)濟學院1?金融學2課程簡介衍生金融工具是金融專業(yè)的專業(yè)必修課。2007年爆發(fā)次貸危機導致全球金融危機，因此，對金融衍生工具的發(fā)展與監(jiān)督提出新的課題。木課程較為全面地介紹了國際金融市場上出現(xiàn)的多種衍生金融工具，對衍生金融工具的基本原理、風險特征、產(chǎn)品

2、性質(zhì)、運用方法、對沖機制作了系統(tǒng)闡述，同時緊密聯(lián)系我國衍生金融產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀，注重衍生金融工具在實踐屮的運用。本課程除介紹必要的有關衍生金融工具的基本理論之外，注重理論密切聯(lián)系實際，列舉實際案例解釋基木原理，同時采用將定性和定量相結(jié)合的分析方法，同時提供給學生必要的課內(nèi)實踐，使學生全面了解和掌握基本原理，為將來能盡快適應實際工作做準備。通過對衍生金融市場的了解和對價格走勢的研判，提高金融專業(yè)學生的就業(yè)競爭實力。3教學的目的、要求、內(nèi)容與教學安排3,1教學目的通過學習本課程，使學生系統(tǒng)掌握衍生金融工具的基本知識和操作方法，了解我國及國際衍生金融市場交易的發(fā)展狀況，以便今后

3、更好地投身于我國金融證券市場，為從事衍生金融工具交易的實踐打下良好的基礎。培養(yǎng)學生準確閱讀與收集信息的能力，和精確數(shù)據(jù)分析與計算的能力。3.2教學要求教師通過對課程中基本概念、基本方法和基本原理的講解及模擬交易的演示，把理論屮所學的知識應用到實踐屮，提高學生理論聯(lián)系實踐的能力，使他們能正確認識理論和實踐相結(jié)合的重要性。通過模擬實務操作，使學生熟悉衍生金融工具的交易流程，了解交易的操作方法。要求學牛在模擬過程中，學會開戶、下單、結(jié)算；掌握期貨的交易規(guī)則和結(jié)算規(guī)則以及計算浮動盈虧的計賬方法；能夠利用基本而分析和技術(shù)而分析，判斷行情走勢，進而判斷交易結(jié)果，提高分析問題、解決

4、問題的能力。3.3教學內(nèi)容、方法及學時分配-序號容內(nèi)學教課時授學驗時實學法方學教1釧論金導n2n□學教頻視121324W理2Ml管3.場□242EI腳2426242-序號一容內(nèi)學教課時授學驗時實學71度7.制4□缽i24224210H4nE□E121122□C用.2應13及□13n2n□E□n152計小時學444計總時學484課程教學內(nèi)容的基本要求、重點和難點4.1金融衍生工具導論（1）理解金融衍牛工具的含義及其特點；（2）了解金融衍生品的構(gòu)件；（3）掌握金融衍生工具的分類；（4）掌握金融衍生工具市場的功能；(5)了解金融衍生工具產(chǎn)生的背景和新發(fā)展；重點：金融衍生品、

5、金融遠期、金融期貨難點：金融工具市場交易的方式、金融衍生工具的功能4.2遠期合約(1)理解遠期合約的定義；(2)掌握遠期合約特征及其優(yōu)缺點；(3)熟練計算即期利率和遠期利率；(4)了解遠期利率協(xié)議；(5)了解遠期外匯合約的具體運用；(6)了解遠期外匯合約操作流程；重點：遠期外匯交易方式、遠期利率協(xié)議的相關概念難點：遠期利率協(xié)議計算、遠期外匯協(xié)議的運用4.3期貨交易概述(1)掌握期貨交易的相關概念；(2)掌握期貨交易的功能、種類；(3)掌握期貨市場的組織結(jié)構(gòu)和管理；(4)理解期貨合約的基本內(nèi)容；(5)掌握期貨交易規(guī)則和流程；(6)了解期貨市場的管理方式；重點：掌握期貨交

6、易、頭寸、對沖等重要概念難點：期貨合約的基本內(nèi)容、期貨交易規(guī)則和流程4.4期貨交易策略(1)掌握套期保值的定義、原理、作用、分類；(2)掌握期貨投機的分類；(3)了解套期保值比率計算；(4)掌握各種策略的操作，并能夠進行盈虧分析；重點：市場風險的特征與分類以及資產(chǎn)分類、市場風險管理的組織框架難點：市場風險計量的方法、市場風險控制常用的限額管理、風險對沖等方4.5金融期貨交易機制（1）了解外匯期貨的概念及特點；（2）了解利率期貨的概念及特點；（3）了解股票指數(shù)期貨的概念及特點；（4）了解不同種類金融期貨相關交易規(guī)則；重點：外匯期貨、利率期貨、股指期貨的概念和特點難點：不

7、同種類金融期貨相關交易規(guī)則4.6期貨定價原理（1）了解期貨價格和預期現(xiàn)貨價格之間關系的相關理論；（2）理解期貨價格與遠期價格的關系；（3）理解股指期貨、外匯期貨、利率期貨的定價方法；重點：遠期價格、債券的現(xiàn)金價格、標準債券的轉(zhuǎn)換因子、無風險利率難點：標準債券的轉(zhuǎn)換因子、利率平價理論4.7期權(quán)交易概述（1）掌握期權(quán)交易中的相關概念；（2）掌握期權(quán)保證金的計算；（3）掌握期權(quán)交易的類型；（4）理解期權(quán)與期貨、遠期交易的區(qū)別；（5）掌握期權(quán)交易合約的要素、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)涵；（6）理解期權(quán)交易的功能，熟悉期權(quán)交易制度；重點：看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、區(qū)別期