《金融碩士所學(xué)課程》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、凱程考研，為學(xué)員服務(wù)，為學(xué)生引路！金融碩士所學(xué)課程金融考研所學(xué)專(zhuān)業(yè)金融考研所學(xué)專(zhuān)業(yè)安排情況，就像你考上了夢(mèng)寐以求的大學(xué)以后，根據(jù)你所選專(zhuān)業(yè)所安排的課程，而在此之前，你必須有足夠的把握，那么這個(gè)前提就是你掌握了足夠的資料，進(jìn)行了詳細(xì)的了解。那么金融學(xué)專(zhuān)業(yè)如下:選修課:金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、固定收益?zhèn)?、金融衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資學(xué)、公司金融理論、公司重組及并購(gòu)、金融中介與資本市場(chǎng)、國(guó)際金融、商業(yè)銀行管理、行為金融學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融時(shí)間序列分析、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)理論、匯率經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融發(fā)展理論門(mén)課程主要介紹和論述在金

2、融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要概念。課程的重點(diǎn)是介紹單期金融市場(chǎng)模型以及一些在各種金融市場(chǎng)上進(jìn)行交易的簡(jiǎn)單金融工具的定價(jià)模型。在這門(mén)課程中，將討論有關(guān)不確定性下的選擇行為、風(fēng)險(xiǎn)回避以及隨機(jī)占優(yōu)等內(nèi)容。單期最優(yōu)投資組合理論也將在這門(mén)課中加以討論，從而導(dǎo)出資產(chǎn)市場(chǎng)的幾個(gè)主要的均衡定價(jià)模型，如arrow-debreu模型，資本資產(chǎn)定價(jià)模型(capm)，以及套利定價(jià)模型(apt)。此外，還將進(jìn)一步涉及基金分離的理論。同時(shí)，本課還會(huì)對(duì)多期資產(chǎn)定價(jià)模型以及資產(chǎn)組合模型進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。在本課的最后部分，本課將會(huì)討論公司金融決策以及mod

3、igliani-miller定理。這門(mén)課程的目的是向?qū)W生介紹一些在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中重要的實(shí)證文獻(xiàn)，以此來(lái)說(shuō)明計(jì)量方法和計(jì)量工具在金融市場(chǎng)分析中的應(yīng)用。所涉及的一些實(shí)證的內(nèi)容將包括金融市場(chǎng)的計(jì)量問(wèn)題以及資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)等，實(shí)證檢驗(yàn)的對(duì)象包括股票市、債券市場(chǎng)以及外匯市場(chǎng)。動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)理論這門(mén)課程是關(guān)于金融領(lǐng)域的多期模型，主要包括多期最優(yōu)資產(chǎn)組合理論以及資產(chǎn)定價(jià)。課程先介紹有關(guān)的離散資產(chǎn)組合選擇以及證券價(jià)格理論，從而過(guò)渡到連續(xù)時(shí)間(continuous-time)的討論。課程的內(nèi)容將包括資產(chǎn)定價(jià)中的black-sch

4、oles模型及其擴(kuò)展、利潤(rùn)期限結(jié)構(gòu)模型、公司證券估價(jià)以及連續(xù)時(shí)間下的資產(chǎn)組合選擇和資產(chǎn)定價(jià)模型的一般均衡等。學(xué)生將必須要具有一定的一般均衡理論和投資學(xué)的背景知識(shí)才可以選修這門(mén)課。此外，這門(mén)課還希望學(xué)生可以具有微積分、線性代數(shù)以及概率論等數(shù)學(xué)知識(shí)。在這門(mén)課中，將常常會(huì)布置一些習(xí)題來(lái)讓學(xué)生進(jìn)行解答。選修這門(mén)課的學(xué)生要求必須要學(xué)過(guò)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)并得到導(dǎo)師的同意。金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)這門(mén)課程主要關(guān)注由信息不對(duì)稱(chēng)的金融機(jī)構(gòu)所構(gòu)成的金融市場(chǎng)。課程的內(nèi)容包括(i)理性預(yù)期模型及其理論基礎(chǔ)(ii)交易策略(iii)金融市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)

5、。這門(mén)課程除了主要介紹有關(guān)的基本理論外還會(huì)討論一些重要的文獻(xiàn)。第3頁(yè)共3頁(yè)凱程考研，為學(xué)員服務(wù)，為學(xué)生引路！本門(mén)課程主要對(duì)金融投資學(xué)的一些基本理論和基本分析方法進(jìn)行介紹并結(jié)合中國(guó)金融市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行案例分析。課程的內(nèi)容將包括債券、股票、期貨和基金的投資分析以及各金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。這門(mén)課的目的是向?qū)W生提供投資學(xué)的基本知識(shí)，使學(xué)生理解:投資的機(jī)會(huì)是什么，如何確定投資的最佳組合，以及在投資出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)怎樣處理。公司重組及并購(gòu)這門(mén)課程將主要介紹有關(guān)公司重組以及公司并購(gòu)方面的基本理論和應(yīng)用。課程

6、的內(nèi)容將包括資產(chǎn)證券化、公司的整體上市、分拆上市、買(mǎi)殼上市、借殼上市以及公司的收購(gòu)和兼并等。在本門(mén)課程中，主要采用理論講授與案例教學(xué)相結(jié)合的方法，向?qū)W生提供關(guān)于公司并購(gòu)和公司重組等投資銀行的重要理論和運(yùn)作，使學(xué)生掌握一些資本市場(chǎng)運(yùn)作的最基本的技巧。pt;text-indent:27pt">這門(mén)課程將介紹有關(guān)公司金融的各方面內(nèi)容以及企業(yè)理論。課程的內(nèi)容將包括資本結(jié)構(gòu)決策、股利政策、證券產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及投票權(quán)、公司治理以及公司控制權(quán)市場(chǎng)、最優(yōu)金融契約、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和管理層聲譽(yù)等。課程將重點(diǎn)關(guān)注信息不對(duì)稱(chēng)、代理人沖

7、突、策略合作以及不完全契約對(duì)公司金融決策的影響。此外，本課程還將介紹稅收對(duì)公司金融決策以及證券價(jià)格的影響。課程還將向?qū)W生介紹當(dāng)前的有關(guān)研究以促進(jìn)學(xué)生在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新思想。這門(mén)課程將介紹有關(guān)固定收益?zhèn)闹饕碚摷捌鋺?yīng)用。課程的內(nèi)容將包括國(guó)債、公司債券、資產(chǎn)抵押證券等。同時(shí)課程還將討論固定收益證券在違約風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用以及固定收益證券被不斷創(chuàng)新的原因。同時(shí)，利率期限結(jié)構(gòu)理論是固定收益證券課程的重要內(nèi)容，但本課程只重點(diǎn)介紹單因素的利率期限結(jié)構(gòu)模型以及其應(yīng)用，并

8、簡(jiǎn)單介紹多因素利率期限結(jié)構(gòu)模型。此外，本課程還講授固定收益證券的計(jì)價(jià)習(xí)慣，零息債券，附息債券，債券持續(xù)期、凸性和時(shí)間效應(yīng)，利率期限結(jié)構(gòu)模型，含權(quán)債券定價(jià)，利率期貨、期權(quán)和互換的定價(jià)，住房貸款支撐證券(mbs)等。金融衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理本課程主要介紹金融創(chuàng)新的理論以及金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展，包括遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)等金融衍生品的發(fā)展及其定價(jià)和資產(chǎn)組合。在本課程中，主要對(duì)金融衍生工具的性質(zhì)進(jìn)行研究，同時(shí)給出